随机模拟
通过大量随机采样估计数值结果。例如在正方形内随机撒点,统计落在内接圆内比例来估算π。
Estimate results via random sampling. Named after Monte Carlo casino.核心思想
大数定律保证精度随样本量提高;适合高维问题和复杂积分;重要性采样提高效率;MCMC是现代贝叶斯统计核心。
应用
金融期权定价、粒子物理模拟、优化问题、气候模型、强化学习。
通过大量随机采样估计数值结果。例如在正方形内随机撒点,统计落在内接圆内比例来估算π。
Estimate results via random sampling. Named after Monte Carlo casino.大数定律保证精度随样本量提高;适合高维问题和复杂积分;重要性采样提高效率;MCMC是现代贝叶斯统计核心。
金融期权定价、粒子物理模拟、优化问题、气候模型、强化学习。